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银河润利保本混合型证券投资基金2015年第1季度报告

发布日期:2022-09-20 19:54   来源:未知   阅读:

  基金管理人:银河基金管理有限公司基金托管人:北京银行股份有限公司报告送出日期:2015年4月22日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 银河润利保本  场内简称 -  交易代码 519675  前端交易代码 -  后端交易代码 -  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年8月6日  报告期末基金份额总额 510,080,059.27份  投资目标 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下,力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。  投资策略 本基金运用优化的恒定比例组合保险原理,动态调整保本资产与风险资产在基金组合中的投资比例,以确保本基金在保本周期到期时的本金安全,并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。  业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率  风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。  基金管理人 银河基金管理有限公司  基金托管人 北京银行股份有限公司  基金保证人 中国投融资担保有限公司   3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、自基金合同生效以来,本基金运作未满一年。2、截止2015年2月6日建仓期满,本基金各项资产配置符合合同约定。 3.3其他指标 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期   离任日期  索峰 银河润利保本债券型证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投 2014年8月6日 - 20 中共党员,本科学历,曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公   资基金(LOF)的基金经理、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、总经理助理、固定收益部总监    司,期间主要从事国际商品期货交易,营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司,从事固定收益产品投资工作,历任银河银富货币市场基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2012年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,2013年8月起但任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任总经理助理、固定收益部总监。  孙伟仓 银河润利保本债券型证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理 2014年8月6日 - 7 硕士研究生学历。2008年5月加入银河基金管理有限公司,历任数量研究员、债券经理,期间主要从事数量研究和债券投资工作。2012年12月起担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年7月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理,2013年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。   注:1、上表中任职日期为该基金基金合同生效之日。2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析进入一季度,年末因素消除,资金面逐渐宽松,每月IPO期间,新股申购对资金面造成扰动,但整体无虞。利率债方面,长端下行速度较快,收益率曲线扁平化下移,短端收益率受资金面影响,下行较少。信用债方面,经过去年12月的大幅回调,收益率已符合一部分机构的配置要求,市场涌现一波买盘,信用债收益率整体呈下行趋势。不过季度末由于供给增加和资金涌向股市,长端利率债出现一波急剧调整,并波及到了信用债,收益率曲线陡峭化上移。可转债强赎品种大量增加,存量债券不断减少,行情波动较大。股票市场经过去年四季度一波上涨,一季度初进入震荡期,大盘窄幅波动,风格切换到成长股,进入三月,股市进入新一波上涨期,牛市行情延续。润利保本一季度在债券收益率下行过程中减持了部分资质较差品种,不过由于基金赎回, 债券仓位被动增加。权益部分,基金年初减仓部分蓝筹股票,随着股市风格转变,配置了部分成长股,季度末又增持蓝筹板块。目前基金股票仓位较高,但控制在CPPI策略规定上限以内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年第1季度本基金净值增长10.14%,同期比较基准为1.05%。- §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 233,331,403.79 26.54   其中:股票 233,331,403.79 26.54  2 固定收益投资 591,465,676.00 67.28   其中:债券 591,465,676.00 67.28   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 25,221,437.52 2.87  7 其他资产 29,034,453.16 3.30  8 合计 879,052,970.47 100.00   代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 78,874,926.89 12.27  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,470,280.00 1.94  J 金融业 134,466,037.76 20.92  K 房地产业 6,584,936.58 1.02  L 租赁和商务服务业 61,720.00 0.01  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 873,502.56 0.14  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 233,331,403.79 36.29   序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 370,000 28,948,800.00 4.50  2 601998 中信银行 3,912,016 28,792,437.76 4.48  3 600000 浦发银行 1,800,000 28,422,000.00 4.42  4 002736 国信证券 1,180,000 26,172,400.00 4.07  5 601818 光大银行 4,650,000 21,994,500.00 3.42  6 000801 四川九洲 680,000 18,468,800.00 2.87   7 300075 数字政通 200,000 12,462,000.00 1.94  8 002013 中航机电 426,600 12,264,750.00 1.91  9 600038 中直股份 250,000 11,867,500.00 1.85  10 300124 汇川技术 275,446 11,505,379.42 1.79   序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 43,560,561.20 6.78   其中:政策性金融债 43,560,561.20 6.78  4 企业债券 547,905,114.80 85.22  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 - -  8 其他 - -  9 合计 591,465,676.00 92.00   序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 124050 12榆城投 520,000 53,206,400.00 8.28  2 124948 14金资02 500,000 51,605,000.00 8.03  3 124952 14马高新 500,000 50,765,000.00 7.90  4 1480581 14松原城开债 500,000 49,135,000.00 7.64  5 018001 国开1301 425,230 43,560,561.20 6.78   注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围之内,报告期间本基金没有参与股指期货投资,也没有持有相关头寸。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策注:本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价注:本基金未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)   1 存出保证金  1,339,579.35  2 应收证券清算款  12,000,000.00  3 应收股利  -  4 应收利息  13,424,103.75  5 应收申购款  2,270,770.06  6 其他应收款  -  7 待摊费用  -  8 其他  -  9 合计  29,034,453.16   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §6开放式基金份额变动单位:份 报告期期初基金份额总额 732,216,784.22  报告期期间基金总申购份额 23,149,929.11  减:报告期期间基金总赎回份额 245,286,654.06  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 510,080,059.27   §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 - §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河润利保本混合型证券投资基金的文件2、《银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河润利保本混合型证券投资基金托管协议》4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件5、银河润利保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 查阅方式投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话/公司网址:银河基金管理有限公司2015年4月22日